International

Skärmbilder

Teknisk analys med
optimerade parametrar

Att arbeta med optimerade parametrar ger de bästa möjliga förutsättningar för goda köp- och säljsignaler, men det är bra att känna till de fällor som finns. I Optimal Börs är det lätt att kunna bedöma när optimeringen av någon anledning har misslyckats genom att analysera de gröna och röda färgfälten i diagrammen. I de flesta fall går det då att rätta till optimeringen.

Använd inte för kort optimeringsperiod vid optimering.
Parametrarna riskerar då att överanpassas!

I figuren nedan optimeras en fond med en optimeringsperiod på 100 dagar. För en fond dröjer det en dag innan ett köp eller en försäljning är genomförd. Därför dröjer det en dag innan värdeutvecklingskurvan(blå) blir platt efter säljsignalen i figuren nedan. På samma sätt dröjer det en dag innan köpet är genomfört efter köpsignalen och värdeutvecklingskurvan åter börjar följa kursutvecklingen.

I figuren nedan kommer säljsignalen precis en dag innan kursen börjar sjunka. Även köpsignalen kommer precis en dag innan kursen börjar stiga igen. Försäljningen kommer alltså att genomföras precis vid toppen av kursutvecklingen och återköpet precis i botten. Det är en klar signal på att modellens inställningar(parametrarna) har överanpassats till dessa historiska händelser. Lösningen i detta fall är att använda en betydligt längre optimeringsperiod.

Varning 1

 

I nedanstående diagram har optimeringen anpassat modellens parametrar så att det uppstår en säljsignal precis vid toppen kring 2004-12-01. Det är en klar varning för att modellens parametrar kan vara överanpassade.

Varning 2

Lösningen är att använda sig av funktionen Begränsa överanpassning.

Lösning 2a

En annan lösning är att använda en längre optimeringsperiod.

Lösning 2b

Fastän resultaten av lösningarna ser sämre ut än Varning 2 så är signalerna från Lösning 2a och Lösning 2b troligtvis mer pålitliga och stabila.

 

Ibland hittar optimeringen en lösning där det förutsätts att man är väldigt aktiv.

Varning 3

Du kan få Optimal Börs att hitta en lösning med färre handelstillfällen genom att ange en courtageavgift på ungefär 0,2% - 2%. Det som då händer är att lösningar med mindre handel gynnas eftersom optimeringen tar hänsyn till avgiften vid varje köp- och säljtillfälle. Observera att även värdeutvecklingskurvan tar hänsyn till courtage, så sätt courtage till 0% efter optimeringen för att den ska visas korrekt.

Lösning 3

 

Mellan augusti 2004 och maj 2006 steg Stockholmsbörsen konstant utan några större nedgångar. I figuren nedan ser vi Roburs Sverigefond som är optimerad för denna period.

Varning 4

Att optimera parametrar på en period utan större nedgångar är farligt eftersom modellerna då inte har tränats på att hantera större nedgångar. Det kan då vara bättre att använda Optimal Börs standardparametrar som är framtagna för att generellt sett ge säkra och stabila resultat även i nedgångar eller att sätta parametrarna manuellt. För att använda standardparametrarna måste du nollställa inställningarna för modellen. Tänk på att även andra inställningar som t.ex courtage återställs.