International

Skärmbilder

Hur fungerar Optimal Börs?

Modeller

Optimal Börs arbetar med sex modeller samtidigt (en toppmodell och fem aktiva indikatorer). Vid optimering anpassas varje modell efter den aktuella aktiens beteendemönster. Flera av modellerna är klassiska indikatorer, men i Optimal Börs är de vidareutvecklade och förfinade, bl.a. genom att de adaptivt anpassar sig till aktiens kursrörelser. Bland modellerna kan du bl.a. välja Stochastic Oscillator, StochasticInverse(egenutvecklad indikator), RSI, regressionsanalys(i flera grader), MACD och Parabolic SAR. Läs mer om de olika modellerna här.

 

Portföljanalys

Med funktionen Portföljanalys kan du hitta aktier eller fonder efter dina kriterier. Det unika med Optimal Börs Portföljanalysfunktion är att du kan ta hänsyn till fler faktorer samtidigt och ge dem olika vikt och inkludera neural nätverksanalys.

Dessutom kan du diversifiera sin portfölj med beta-värden för att minimera risk och uppskatta förutsägbarheten hos aktier eller fonder.

Läs mer: Portföljanalys - Hitta vinnande aktier.

 

Portföljoptimering

Optimal Börs Portföljoptimering är ett riskhanteringsverktyg som hjälper till att sätta samman optimala portföljer med hänsyn till aktiernas risk, aktiernas samvariation och aktiernas förväntade avkastning. Portföljoptimering är en enkel men kraftfull funktion i Optimal Börs som hjälper dig att fördela tillgångarna optimalt och hantera risk i din portfölj.

 

Artificiellt neuralt nätverk

Förutom de fem optimerade modellerna så finns det ytterligare en modell som alltid är aktiv: Toppmodellen. Toppmodellen utgörs normalt av ett artificiellt neuralt nätverk som har en mycket hög förmåga att hitta mönster i kursutvecklingen. Ett neuralt nätverk kan liknas vid en artificiell hjärna som kan tränas på en viss uppgift, t.ex att kunna förutse kursutveckling.

 

Kombinationsmodell

Man kan även välja att låta toppmodellen utgöras av en anpassad ihopvägning av de aktiva modellernas köp- och säljsignaler.

Du har kanske märkt att en viss modell kan ge en köpsignal medan en annan modell ger en säljsignal samma dag. Vilken modell ska man följa? Optimal Börs kombinationsmodell viktar ihop de aktiva modellernas signaler till en enda köp- eller säljsignal. Denna kombination är inte statisk utan anpassas på ett optimalt sätt för varje aktie. Kombinationsmodellen ger stabilare köp- och säljsignaler än enskilda modellers köp- och säljsignaler.

 

Bästa modeller och inställningar

Bästa modeller och inställningar returnerar de modeller och optimeringsinställningar som har fungerat bäst historiskt sett (från en stor kursdatabas) när kursbeteendet har liknat det nuvarande kursbeteendet.

Funktionen visar även en rapport med den avkastning du kan förvänta dig i genomsnitt med nuvarande inställningar och det nuvarande kursbeteendet.

Mer information.

 

Optimering

Med vanlig optimering menas att parametrar i systemet testas med olika värden och de värden som har gett bäst avkastning sedan är de som används. Om man använder långa optimeringsperioder fungerar oftast vanlig optimering bra och ger stabila värden , men det finns säkrare sätt att optimera parametrarna.

I Optimal Börs har du möjlighet att optimera modellerna så att de försöker ge en jämn hög avkastning istället för att försöka maximera den totala avkastningen. Detta gör att sannolikheten för bra resultat i framtiden ökar. Funktionen kallas för Robust optimering. En annan möjlighet är att använda Robusta parametrar som genererar parametrar som är stabilare i parameterrymden. Inställningen kontrollerar att även parametrarna runt omkring det optimala värdet ger bra avkastning. Om inte det är fallet så kan en annan lösning väljas som ger bra resultat även när man ändrar någon parameter lite. Inställningen kan därför ge stabilare resultat.

Det finns många faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid parameteroptimering och man får se upp för att överanpassa modellerna. I Optimal Börs kan du ändra på bl.a. de här faktorerna vid optimering:

• Hur lång period bakåt vill du optimera för (optimeringsperiod)?
• Vill du begränsa överanpassning för kursdata som innehåller någon större plötslig kursändring?
• Ska kursutvecklingen närmare i tiden ha större betydelse än kursutvecklingen lång tid tillbaka?
• Kostar det att köpa och sälja din aktie/fond (Courtage, insättnings- och uttagsavgift)?
• När realiseras dina köp och sälj? (Standard: Samma dag för aktier, nästa vardag för fonder)?

Om du inte vill använda optimerade parametrar kan du använda Optimal Börs standardparametrar som är framtagna för att generellt sett ge säkra och stabila resultat eller sätta parametrarna manuellt.

Observera att målet med optimering är att hitta optimala parametrar, inte att få en uppskattning om framtida avkastning. Optimala parametrar ger nästan alltid bättre resultat för en optimerad period jämfört med realistisk användning av systemet. Uppskatta istället realistiska avkastningar med Bästa modeller och inställningar eller med Back Testing.

Läs mer om optimering i avsnittet Teknisk analys med optimade parametrar.

 

OptAMA - Optimal Börs adaptiva glidande medelvärdesfilter

I teknisk analys vill man jämna ut signaler för att få dem mindre brusiga. Utjämning sker genom ett glidande medelvärde. Fördelen är att indikatorerna ger tydligare signaler, men nackdelen är en fördröjning. Ju jämnare signaler, desto större är fördröjningen. Optimal Börs använder sig av ett egenutvecklad adaptivt glidande medelvärde, OptAMA, som knappt ger någon fördröjning, men ändå jämnar ut bruset. Detta ger tydligare signaler för många modeller och färre felsignaler när trenden är otydlig. Genomgående är att signalerna kommer tidigare vilket har stor betydelse vid ett uppåtriktat eller nedåtriktat brott, eftersom den största kursrörelsen sker tidigt i dessa faser. Läs mer om OptAMA här.

 

Back Testing

Optimal Börs kan göra en analys bakåt (Back Testing) för att se hur bra det hade gått att följa en viss aktie med en viss modell. Funktionen simulerar användning av modellen genom att optimering utförs dag för dag ett visst antal dagar bakåt i tiden för att få fram exakt de köp- och säljsignaler du hade fått om du hade följt modellen och optimerat den varje dag i realiteten.

Observera att detta inte är samma sak som att utföra ett enkelt vinsttest, dvs titta på hur bra en viss modell hade fungerat bakåt i tiden med vissa parametrar. Det går nämligen alltid i efterhand att ta fram bra parametrarvärden för en viss modell, precis som det i efterhand är lätt att säga hur man skulle ha handlat (sk. eftertrading). Back Testing ger dig säkrare svar på en modells styrka.

En nackdel med Backtesting-resultat är att de är väldigt känsliga för förutsägningsresultatet hos enskilda större kursändringar. Oavsett hur lång simuleringsperiod man backtestar så kommer en enda 10% kursökning eller kursminskning för en viss dag fortfarande påverka resultatet för hela perioden med 10%.

En annan nackdel är att resultaten, som är ett mått på förutsägbarheten, bara är baserade på en enda tidsseserie.

En stabilare analys, baserad på klassificering och ett betydligt större dataunderlag, ges med Bästa modeller och inställningar, där man kan välja att visa en rapport över statistiska resultat av nuvarande kursbeteende och nuvarande resultat.